Dicas para usar o MCP do Credit

v3.0

O MCP (Model Context Protocol) conecta o Credit Guide diretamente a assistentes de IA como o Claude e o ChatGPT. Na prática, isso significa que você pode conversar com a base do Credit Guide em linguagem natural: fazer screenings, analisar emissores, comparar ativos, ler escrituras e monitorar carteiras, tudo em uma única conversa.

Esta página reúne dicas de uso e exemplos de prompts organizados por caso de uso. Copie, cole e adapte com os seus códigos, CNPJs e carteiras.

Como escrever bons prompts

Antes dos exemplos, quatro dicas que valem para qualquer caso de uso:

Combine etapas em uma pergunta só. A IA consegue encadear várias consultas: filtrar, comparar, buscar fundamentos e resumir. Um prompt como "filtre, compare as 3 melhores e me diga qual escolher" rende muito mais do que três perguntas separadas.
Diga o formato que você quer. "Resuma em 5 bullets", "monte uma tabela comparativa", "escreva em linguagem para cliente PF". A resposta sai pronta para uso.
Seja específico nos critérios. Indexador, faixa de duration, rating, volume mínimo, setor. Quanto mais preciso o filtro, mais útil o resultado.
Peça a justificativa. Perguntas como "por quê?", "isso é idiossincrático ou setorial?" e "o que explica esse movimento?" fazem a IA cruzar preço, fundamento, escritura e fatos relevantes.

Caso de uso 1: Monitoramento de carteiras

Consulte as posições das suas carteiras e receba um consolidado do que mudou: comunicados, eventos, alertas e os maiores movimentos de spread do período.

Exemplo de prompt

"O que aconteceu nas minhas carteiras nos últimos 7 dias? Comunicados, eventos, alertas e maiores movimentos de spread. Resuma o que exige ação."

Exemplo de prompt

"Para cada posição da minha carteira [NOME], encontre um ativo similar com spread pelo menos 20 bps maior e liquidez comparável. Sugira as 3 melhores trocas com justificativa."

Exemplo de prompt

"Qual a exposição da minha carteira por setor e rating, e como a mediana de spread das minhas posições se compara à mediana do mercado nas mesmas coortes?"

Caso de uso 2: Rotinas automáticas com agendamento

Em ferramentas com agendamento de tarefas (como Claude Cowork, Claude Code e as tarefas agendadas do ChatGPT), você pode transformar consultas em rotinas recorrentes. E dá para combinar os dados do Credit Guide com pesquisa na internet: o spread mostra o que mexeu, a notícia explica o porquê.

Morning call automático (diário)

"Todo dia útil, busque os market movers de debêntures e CRI/CRA do dia anterior, os fatos relevantes com relevância alta e os alertas das minhas carteiras. Para os 3 maiores movimentos, pesquise na internet notícias das últimas 24h sobre o emissor e diga se explicam o movimento. Resuma tudo em 5 bullets."

Relatório semanal de carteira (sexta)

"Toda sexta, gere o resumo da semana de cada carteira: eventos, comunicados, spread movers e posições com z-score acima de 1,5. Complemente com uma varredura de notícias da semana sobre os emissores da carteira e formate como e-mail pronto para o comitê de segunda."

Monitor de watchlist

"Acompanhe os fatos relevantes dos CNPJs [LISTA] e, em paralelo, notícias na imprensa sobre essas empresas e seus grupos econômicos. Sempre que sair algo relevante, resuma em 3 linhas e indique quais ativos e carteiras são afetados. Sinalize quando a imprensa noticiar antes de sair comunicado oficial."

Radar de pricing (quinzenal)

"A cada 15 dias, recalcule a mediana e os percentis de spread da coorte [SETOR/RATING/DURATION] que usamos como referência de precificação e destaque se o nível se moveu mais de 15 bps ou se há oferta nova competindo pela mesma demanda."

Importante: o agendamento é um recurso da ferramenta de IA, não do MCP. O Credit Guide fornece os dados; a recorrência é configurada na plataforma que você usa (Cowork, Claude Code, ChatGPT).

Caso de uso 3: Screening de ativos

Encontre oportunidades filtrando o universo de debêntures e CRI/CRA por mais de 20 campos: spread, spread gross-up, taxa, z-score, duration, vencimento, rating, setor, indexador, incentivada, volume negociado, variação de spread e outros.

Exemplo de prompt

"Liste debêntures incentivadas IPCA+ com duration entre 3 e 6 anos, rating AAA ou AA, volume médio diário acima de R$ 1 milhão, ordenadas por spread."

Exemplo de prompt

"Quais debêntures estão com z-score de spread acima de 1,5 e volume relevante? Para as 5 mais interessantes, verifique se houve fato relevante que justifique a abertura."

Exemplo de prompt

"Exporte em CSV todas as debêntures CDI+ com spread acima de 250 bps e duration até 3 anos."

Dica: você pode pedir o resultado como tabela, como gráfico de dispersão spread × duration ou como arquivo CSV para trabalhar fora da conversa.

Caso de uso 4: Análise profunda de um ativo

Para qualquer ativo, você pode consultar o cadastro completo, o snapshot de mercado (taxas, PU, spreads, volume, z-score), o histórico de negociação, os fatos relevantes e o resumo da escritura, incluindo garantias e covenants.

Exemplo de prompt

"Resuma as garantias e covenants da escritura do CRA [CÓDIGO] e os fatos relevantes dos últimos 6 meses, em linguagem que eu possa enviar para um cliente."

Exemplo de prompt

"Plote o histórico de spread da [CÓDIGO] nos últimos 12 meses e compare com a mediana de ativos do mesmo indexador, rating e duration. O prêmio abriu ou fechou?"

Exemplo de prompt

"A posição [CÓDIGO] abriu 40 bps no mês. Foi movimento idiossincrático (fato relevante, piora de fundamento) ou o setor todo abriu?"

Caso de uso 5: Análise de crédito do emissor

Consulte por CNPJ a descrição qualitativa da empresa (histórico, modelo de negócio, governança), os indicadores financeiros trimestrais (alavancagem, liquidez, geração de caixa, rentabilidade), a avaliação de risco do Credit Guide por categoria e as emissões ativas.

Exemplo de prompt

"Faça um perfil de crédito completo da empresa de CNPJ [CNPJ]: descrição do negócio, evolução de alavancagem e liquidez nos últimos 4 trimestres, avaliação de risco por categoria e todas as emissões ativas."

Exemplo de prompt

"Monte um argumento de venda de 1 parágrafo para a debênture [CÓDIGO]: quem é o emissor, como está a saúde financeira dele e como o spread atual se compara à mediana do setor."

Exemplo de prompt

"Compare a avaliação de risco do Credit Guide para a [EMPRESA] com o comportamento recente dos spreads dos ativos dela. O mercado está precificando algo diferente da análise fundamentalista?"

Caso de uso 6: Comparação e valor relativo

Compare até 10 ativos lado a lado, encontre ativos similares a um papel de referência ou visualize a dispersão de spreads de um setor. Comparações entre classes diferentes (debênture vs. CRI/CRA) usam spread gross-up para equalizar a tributação.

Exemplo de prompt

"Para PF, vale mais uma debênture incentivada ou uma tributada nesse nível de taxa? Compare [CÓDIGO] com CRIs similares usando spread gross-up."

Exemplo de prompt

"Meu cliente está saindo de [CÓDIGO] no vencimento. Liste 5 alternativas com perfil parecido (indexador, duration, rating) e monte a tabela comparativa."

Exemplo de prompt

"Mostre a dispersão setorial de spreads do setor elétrico. Quais emissores estão pagando prêmio acima da curva do setor e por quê?"

Caso de uso 7: Referências de mercado e pricing

Consulte estatísticas de spread por coorte (indexador, regime tributário, rating, setor, faixa de duration), com mediana, média e percentis, na foto de hoje ou como série histórica. Útil para precificar novas emissões e para marcar ativos com pouca negociação.

Exemplo de prompt

"Estamos estruturando uma debênture incentivada de saneamento, cerca de 7 anos, rating AA. Qual a mediana e os percentis de spread dessa coorte hoje, e como isso evoluiu nos últimos 6 meses?"

Exemplo de prompt

"Preciso marcar o ativo [CÓDIGO], que não negocia há semanas. Traga a taxa indicativa, o último volume, os ativos similares mais líquidos e a mediana da coorte para eu triangular um nível justo."

Exemplo de prompt

"Construa a curva de spread mediano IPCA+ isento por bucket de duration (0-3, 3-5, 5-8, 8+ anos) para os ratings AAA, AA e A, na foto de hoje e de 90 dias atrás."

Caso de uso 8: Quem está posicionado (fundos e investidores)

Descubra quais fundos e gestoras carregam ativos de um emissor ou grupo econômico. Útil para avaliar concentração e risco de liquidez, e para mapear demanda potencial em novas emissões.

Exemplo de prompt

"Quais fundos têm posição em ativos da [EMPRESA]? Liste as emissões ativas e os principais investidores em cada uma."

Exemplo de prompt

"Vamos originar uma nova emissão da [EMPRESA]. Quais fundos já carregam papéis dela ou de pares do mesmo setor? Monte a lista de demanda potencial para o roadshow."

Exemplo de prompt

"O ativo [CÓDIGO] está concentrado em poucos fundos? Cruze a base de investidores com o volume médio negociado e me diga se isso é um risco de liquidez na saída."

Boas práticas e observações

Links de export expiram. O CSV gerado pelo export tem link temporário. Baixe o arquivo logo após gerar; se expirar, basta pedir de novo.
Universos separados. Debêntures e CRI/CRA são universos distintos no screening. Se quiser os dois, peça explicitamente ("busque em debêntures e também em CRI/CRA").
Comparações cross-classe usam gross-up. Ao comparar ativos isentos com tributados, a IA equaliza pela ótica do investidor PF usando spread gross-up. Peça para explicitar a premissa quando for apresentar a clientes.
Confira antes de distribuir. A IA é uma camada de análise sobre os dados do Credit Guide. Para material enviado a clientes, revise números e conclusões como faria com qualquer relatório.