O que responde: de onde vêm os dados de FIDC, por que podem conter erros e que tratamentos o Credit Guide aplica.
A origem destes dados é o informe mensal que cada administrador entrega à CVM. A CVM os publica como recebidos, sem validação prévia de consistência, e o Credit Guide não altera o valor reportado. Isso significa que erros de preenchimento na origem chegam até a plataforma.
Rentabilidade acumulada
O retorno de 12, 24 e 36 meses e o retorno desde o início são a composição das rentabilidades mensais reportadas. Um único mês preenchido incorretamente contamina todas as janelas que o contêm. Omitimos as janelas que contêm mês implausível, mas casos residuais podem permanecer: trate com desconfiança qualquer retorno muito acima do padrão de mercado, e confira a série mensal antes de concluir.
Histórico das séries
Uma série é identificada pelo nome que o administrador informa à CVM. Quando esse nome muda de uma competência para outra, os dados passam a parecer duas séries diferentes — uma que terminou e outra que nasceu — e o histórico, que era um só, fica partido em dois. Quando conseguimos identificar que é a mesma série renomeada, religamos as partes numa identidade única. Ainda assim, uma série com histórico curto não é necessariamente nova: o corte pode vir de uma renomeação não identificada ou da reestruturação regulatória que passou a organizar os fundos em classes e subclasses.
Na plataforma, o seletor “Séries originais / Séries consolidadas” controla essa visão. Originais: uma série por rótulo da CVM — quando a série é renomeada, o histórico é partido em duas. Consolidadas (experimental): renomeações são unificadas numa série contínua, sob o rótulo mais recente.
Datas de referência
A entrega dos informes é escalonada: no mês corrente parte dos fundos ainda não reportou. Por isso subclasses podem estar em competências diferentes — confira a data de referência de cada linha antes de comparar. Fundos que deixaram de reportar não são exibidos.
Fonte: disclaimer “Sobre a qualidade dos dados de FIDC” (ícone “i” no topo da Lista de FIDCs) + tooltip do seletor de séries originais/consolidadas.