A amostra é o grupo de pares contra o qual cada fundo é medido no Comparador de fundos. Monte-a no Screening de fundos e salve como lista; depois, adicione a lista ao comparador.
Filtrar os fundos
No menu, clique em Screening e depois em Fundos.
Confira a chave Apenas investíveis, ligada por padrão. Se quiser incluir fundos que já encerraram, ligue Incluir encerrados. Abaixo do título, a página mostra quantos fundos passam nos filtros (por exemplo, “7.170 de 47.193 fundos”).
Importante: Apenas investíveis mantém só fundos com PL de pelo menos R$ 50 milhões, 10 ou mais cotistas e não exclusivos no cadastro da CVM. Fundos de previdência entram sem os dois últimos cortes.
Escolha o período usado nos filtros de retorno e risco: 6M, 12M, 24M, 36M, 60M, YTD ou Início.
Aplique os filtros da barra: Categoria, Gestora, Estrutura, Rentabilidade, Patrimônio Líquido e Cotistas. Em cada filtro, marque as opções e clique em Aplicar.
Para outros critérios, clique no botão +, escolha o grupo e o filtro. Pare o mouse sobre um filtro para ver o que ele mede. O filtro escolhido entra na barra e vira uma coluna no fim da tabela.
Se nenhum fundo passar nos filtros, a tabela mostra “Sem fundos para mostrar”. Clique em Limpar filtros para recomeçar. Para comparar finalistas enquanto percorre a tabela, passe o mouse sobre um fundo e clique no alfinete à esquerda do nome: até 3 fundos ficam fixos no topo.
Filtros disponíveis no botão +
Retorno: % do benchmark, % do CDI Bruto, % do CDI Líquido e Retorno do benchmark.
Risco: CVaR, Downside deviation, Max Drawdown, Pior sequência, Tempo de recuperação (meses) e VaR histórico.
Risco-retorno: Alpha de Jensen, Beta, Calmar, Índice de Sharpe, Information Ratio, R², Sortino, Tracking Error e Treynor.
Consistência: % batendo bench, % meses acima do bench, % períodos positivos e Meses acima do bench.
Captura: Combined capture, Down capture e Up capture.
Captação e resgate: captação, resgate e captação líquida em 30 dias, no mês e em 12 meses.
Composição da carteira: % Ações (Brasil), % Ações no exterior, % Bancário, % Caixa/liquidez, % Compromissadas, % Cotas de fundos (não abertas), % Debêntures, % Derivativos, % FIDC, % Outros, % Outros títulos de crédito privado e % Títulos públicos.
Mercado: Ágio/deságio, DY 12m (mercado e patrimonial), Negócios por dia (20d), Preço de fechamento, Presença em pregões (20d), Ticker, Valor de mercado e Volume médio diário 20d.
Cadastro: Alavancagem, Aplicação mínima, Benchmark, CNPJ, Condomínio, Cota, Data da cota, Data de início, Exclusivo, Listado, Prazo de pagamento, Prazo de resgate, Público-alvo, Regime tributário, Situação, Taxa de performance, Taxa global máxima, Tipo ANBIMA e Tipo de cota.
Importante: os percentuais de Composição da carteira são % do PL, na média das 12 competências completas mais recentes da carteira (CDA/CVM), com look-through: cotas de outros fundos são abertas até os ativos finais.
No filtro Categoria, além das categorias de mercado, há a classificação própria Crédito Privado (CG), com Isentos (Hedgeado e Não hedgeado) e Não isentos (Diário, Alta, Média e Baixa Liquidez).
Salvar a lista
Clique em Salvar, ao lado do título. Você também pode abrir o menu ao lado do título e clicar em Salvar lista.
Dê um nome que identifique a amostra, por exemplo “Ações long-only — D+30”, e clique em Salvar.
Depois de salvar, o título da página passa a ser o nome da lista. A lista guarda os filtros e a ordem das colunas e passa a aparecer no comparador, em Lista do screening. No mesmo menu ao lado do título, você encontra Baixar lista (.csv) e Carregar lista.
Importante: o download funciona para listas de até 5.000 fundos. Acima disso, refine os filtros para reduzir a lista. O arquivo traz uma linha por fundo em cada janela (6M, 12M, 24M, 36M, 60M, YTD e desde o início).
Exemplo de amostra
Para comparar um fundo de ações long-only: Categoria Ações, % Ações (Brasil) alto, % Derivativos baixo, Prazo de resgate na mesma faixa do fundo analisado e Apenas investíveis ligado.
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